脚本运行模式

VnpyRS支持脚本运行，在任意目录下创建backtest.py，写入以下示例代码：

from vnpyrs.backtesting import BacktestingEngine, BacktestingMode
from vnpyrs.trader.optimize import OptimizationSetting

#double_ma_strategy模块是vnpy自带的，复制到当前目录即可。对策略的导入必须在导入vnpyrs之后，除非将其中的vnpy_ctastrategy替换为vnpyrs
from double_ma_strategy import DoubleMaStrategy

from datetime import datetime
import time

def main():
    engine=BacktestingEngine()

    engine.set_parameters(vt_symbol="300.LOCAL",
                        interval="1m",
                        start=datetime(2009,1,5),
                        end=datetime(2020,8,18),
                        rate=2.3e-5,
                        slippage=0.2,
                        size=1,
                        pricetick=0.2,
                        capital=10000000)

    start = time.perf_counter()
    engine.add_strategy(DoubleMaStrategy,{'fast_window': 10, 'slow_window': 20})
    engine.load_data()
    engine.run_backtesting()
    df=engine.calculate_result()
    print(df)
    engine.calculate_statistics()
    engine.show_chart().show()

    setting=OptimizationSetting()
    setting.set_target("sharpe_ratio")
    setting.add_parameter("fast_window",8,12,1)
    setting.add_parameter("slow_window",12,20,1)
    engine.run_bf_optimization(setting)
    engine.run_ga_optimization(setting)
    print(time.perf_counter()-start) #这里用于统计耗时，可以看到vnpyrs耗时比vnpy少

if __name__ == '__main__':
    main()

VnpyRS使用的数据库和json配置文件和vnpy完全一样，二者是共用数据库的（但部分数据库暂时不支持，会在未来补上）。标的300.LOCAL的数据在examples下，导入300_1min_vnpy.csv到vnpy引擎里即可。 在该目录下打开CMD（按住Shift->点击鼠标右键->在此处打开命令窗口/PowerShell）后运行下列命令启动VnpyRS：

python backtest.py